PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с CTAS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while CTAS (Cintas Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USD и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 60.21% против 23.61% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
6.51%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-19.83%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between USD and CTAS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.50

The correlation between USD and CTAS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Cintas Corporation

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS

Доходность на риск

USD vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
-1.00

+4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-1.34

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.84

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

-0.75

+7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

-1.31

+19.74

USD vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и CTAS

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-65.32%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-27.23%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-27.68%

-36.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-27.68%

-50.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-48.38%

-29.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-21.83%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-15.04%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

15.61%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и CTAS

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

8.54%

+21.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

15.74%

+36.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

20.40%

+44.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

22.60%

+54.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

26.70%

+42.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и CTAS

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CTAS в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and CTAS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs CTAS's -65.32%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор