Сравнение USD с CPRT
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USD и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 60.21% против 17.57% соответственно.
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 222.89%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам USD и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between USD and CPRT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between USD and CPRT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. CPRT — Ранг доходности на риск
USD
CPRT
Сравнение USD c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.71 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.98 | +7.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | -1.75 | +20.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и CPRT
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -72.49% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -39.26% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -52.46% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -52.46% | -25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -52.46% | -25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -51.83% | +38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -16.57% | -15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 22.06% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и CPRT
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 8.74% | +20.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 18.69% | +33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 23.70% | +41.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.19% | 25.94% | +51.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 27.43% | +42.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и CPRT
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and CPRT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs CPRT's -72.49%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор