Сравнение USD с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
USD и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 50.62% против -55.80% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и BOIL
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
USD vs. BOIL — Ранг доходности на риск
USD
BOIL
Сравнение USD c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | -0.67 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | -0.97 | +3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | -1.00 | +5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -1.35 | +14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.67 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.53 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.55 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.61 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между USD и BOIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и BOIL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и BOIL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -100.00% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -82.08% | +50.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -99.88% | +22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -99.98% | +22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -100.00% | +78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -93.51% | +60.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 60.88% | -49.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и BOIL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.67%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 29.37% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 109.37% | -60.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 120.58% | -43.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 118.63% | -42.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 101.93% | -33.08% |