PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с BITU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, USD returned 196.23% vs -75.12% for BITU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USD и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 69.08%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -60.21%.

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%

BITU

1 день
-10.46%
1 месяц
-46.65%
С начала года
-60.21%
6 месяцев
-62.48%
1 год
-75.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и BITU

2026 (YTD)20252024
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%32.82%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-60.21%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between USD and BITU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

USD vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
-0.86

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-1.53

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.83

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

-0.92

+7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

-1.49

+19.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

-0.86

+3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.40

+0.86

Просадки

Сравнение просадок USD и BITU

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-82.21%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-82.21%

+50.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.89%

-82.21%

+60.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-34.67%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

50.36%

-39.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и BITU

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 20.08%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.63%

20.08%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.45%

69.03%

-18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.70%

87.62%

-23.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.91%

97.60%

-20.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.45%

97.60%

-28.15%

Сравнение комиссий USD и BITU

И USD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и BITU

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BITU в 98.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		98.63%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and BITU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to BITU (20.08%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs BITU's -82.21%.

On 1-year performance, USD leads with 196.23% vs -75.12% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 20.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 196.23% return vs -75.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 98.63%, compared with 0.27% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор