Сравнение USD с BITU
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, USD returned 108.17% vs -79.54% for BITU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USD и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 63.25%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 29.82% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between USD and BITU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. BITU — Ранг доходности на риск
USD
BITU
Сравнение USD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.95 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | -1.40 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и BITU
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -83.45% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -83.45% | +51.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -80.46% | +55.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -36.79% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 56.89% | -44.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и BITU
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 21.27%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | 21.27% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 70.10% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.05% | 88.22% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.28% | 96.74% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.10% | 96.74% | -26.64% |
Сравнение комиссий USD и BITU
И USD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и BITU
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and BITU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, USD leads with 108.17% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 108.17% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.35% for USD.
USD is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор