Сравнение USD с BITO
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. USD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, USD returned 102.64%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам USD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 43.03% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between USD and BITO is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. BITO — Ранг доходности на риск
USD
BITO
Сравнение USD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.83 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -1.25 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и BITO
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -77.86% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -54.47% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -54.47% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -49.81% | +29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -37.21% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 35.90% | -22.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и BITO
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 8.06% | +20.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 32.73% | +28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 44.11% | +29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 54.54% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 54.54% | +15.91% |
Сравнение комиссий USD и BITO
И USD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и BITO
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and BITO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, USD leads with 102.64% vs 22.88% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USD has performed better with a 102.64% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.33% for USD.
USD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор