Сравнение USD с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
USD и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 40.18% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и BITO
И USD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USD vs. BITO — Ранг доходности на риск
USD
BITO
Сравнение USD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | -0.52 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | -0.50 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | -0.42 | +5.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -0.89 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.52 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.08 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между USD и BITO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и BITO
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и BITO
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -77.86% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -50.05% | +18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -46.75% | +25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -36.57% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 23.73% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и BITO
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 12.84% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 36.71% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 45.32% | +31.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 55.77% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 55.77% | +13.08% |