PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с ALAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с ALAR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while ALAR (Alarum Technologies Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, USD returned 65.02%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USD и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 12.24%.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

ALAR

1 день
2.61%
1 месяц
36.60%
С начала года
12.24%
6 месяцев
26.54%
1 год
-13.63%
3 года*
59.35%
5 лет*
-9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и ALAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-35.60%
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		12.24%-19.13%36.73%223.33%-66.20%-50.00%-53.14%-94.90%-80.59%

Correlation

The correlation between USD and ALAR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Alarum Technologies Ltd.

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с ALAR:
ALAR с ASMALAR с CNQALAR с ZSALAR с DAVEALAR с ROOTALAR с TMEALAR с ALLT

Доходность на риск

USD vs. ALAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг доходности на риск ALAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDALARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
-0.18

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.29

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.03

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

-0.20

+6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

-0.33

+18.75

USD vs. ALAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и ALAR

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и ALAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDALARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-99.95%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-67.10%

+35.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-87.82%

+23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-90.25%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-99.69%

+86.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-95.59%

+63.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

41.70%

-30.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и ALAR

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 29.56%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDALARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

34.31%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

55.30%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

77.25%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

96.97%

-19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

104.75%

-35.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и ALAR

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and ALAR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAR has higher volatility (34.31%) compared to USD (29.56%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs ALAR's -99.95%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и ALAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор