Сравнение ALAR с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALAR с ZS

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или ZS.

Корреляция

Корреляция между ALAR и ZS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ALAR и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.64

ZS:

-0.03

Коэф-т Сортино

ALAR:

-0.90

ZS:

0.25

Коэф-т Омега

ALAR:

0.90

ZS:

1.03

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.73

ZS:

-0.02

Коэф-т Мартина

ALAR:

-1.17

ZS:

-0.11

Индекс Язвы

ALAR:

62.43%

ZS:

9.49%

Дневная вол-ть

ALAR:

113.64%

ZS:

42.28%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

ALAR:

-99.77%

ZS:

-51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$41.29M

ZS:

$27.86B

EPS

ALAR:

$0.80

ZS:

-$0.11

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$23.45M

ZS:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$17.34M

ZS:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$4.91M

ZS:

$105.28M

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -43.54%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью -0.20%.

ALAR

С начала года

-43.54%

1 месяц

-18.28%

6 месяцев

-36.61%

1 год

-75.18%

5 лет

-14.41%

10 лет

N/A

С начала года

-0.20%

1 месяц

-13.75%

6 месяцев

4.60%

1 год

-1.79%

5 лет

22.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALAR: -0.64

ZS: -0.03

Коэффициент Сортино

ALAR: -0.90

ZS: 0.25

Коэффициент Омега

ALAR: 0.90

ZS: 1.03

Коэффициент Кальмара

ALAR: -0.73

ZS: -0.02

Коэффициент Мартина

ALAR: -1.17

ZS: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ZS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и ZS

Ни ALAR, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAR и ZS

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и ZS

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 32.57% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 17.52%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALAR с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALAR и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и ZS

ALAR

ZS

Сравнение ALAR c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и ZS

Просадки

Сравнение просадок ALAR и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество