Сравнение ALAR с ZS
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALAR returned -7.18%/yr vs -6.28%/yr for ZS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -40.26%.
ALAR
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 36.64%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 55.08%
- 5 лет*
- -7.18%
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- -6.78%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -44.85%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAR и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 10.84% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
ZS Zscaler, Inc. | -40.26% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 5.26% |
Correlation
The correlation between ALAR and ZS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$56.39M
ZS:
$21.60B
ALAR:
$0.15
ZS:
-$0.49
ALAR:
1.59
ZS:
6.73
ALAR:
1.69
ZS:
9.13
ALAR:
$45.33M
ZS:
$3.17B
ALAR:
$26.25M
ZS:
$2.43B
ALAR:
$2.16M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. ZS — Ранг доходности на риск
ALAR
ZS
Сравнение ALAR c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAR | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.84 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -1.54 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAR | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.93 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.32 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ALAR и ZS
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -76.41% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -64.89% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -64.89% | -22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.61% | -76.41% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -63.56% | -36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.62% | -32.58% | -63.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 35.44% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и ZS
Текущая волатильность для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) составляет 34.42%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 45.54%. Это указывает на то, что ALAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.42% | 45.54% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.42% | 57.23% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.36% | 58.55% | +27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.04% | 56.10% | +40.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.85% | 58.45% | +46.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и ZS
Ни ALAR, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и ZS
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and ZS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.54%) compared to ALAR (34.42%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs ZS's -76.41%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор