Сравнение USCRX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности USCRX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCRX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 0.55% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USCRX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 6.77% против 15.90% соответственно.
USCRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.77%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и VOOG
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
USCRX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
USCRX
VOOG
Сравнение USCRX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCRX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.56 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.70 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 6.51 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCRX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между USCRX и VOOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и VOOG
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.35% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и VOOG
Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCRX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -32.73% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -13.71% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -32.73% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -32.73% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -8.97% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -5.01% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.59% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и VOOG
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что USCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCRX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 7.16% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 12.67% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 22.27% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 21.15% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 20.65% | -9.60% |