PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.81%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 6.70% против 18.70% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

USNQX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий USCRX и USNQX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USCRX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.06

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.64

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.96

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.18

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.33

+0.35

Корреляция

Корреляция между USCRX и USNQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и USNQX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности USNQX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.17%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и USNQX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-76.24%

+27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-12.07%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-36.95%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-36.95%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-7.98%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-26.92%

+21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.48%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и USNQX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) составляет 4.39%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что USCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.65%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

12.95%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

22.78%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

22.91%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

22.61%

-11.56%