Сравнение USCRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USCRX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCRX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 0.55% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, USCRX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.77% против 12.30% соответственно.
USCRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.77%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и SCHD
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
USCRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
USCRX
SCHD
Сравнение USCRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCRX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.89 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.34 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.09 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 3.69 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.89 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между USCRX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и SCHD
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.35% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и SCHD
Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -33.37% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -9.02% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -16.85% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -33.37% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.27% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.34% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.76% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и SCHD
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.35% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 7.93% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 15.69% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 14.40% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 16.69% | -5.64% |