Сравнение USCI с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
USCI и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USCI и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.82% | 17.63% | 17.24% | -3.63% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.
USCI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 9.00%
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и ZSC
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
USCI vs. ZSC — Ранг доходности на риск
USCI
ZSC
Сравнение USCI c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.27 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.95 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.05 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 12.11 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.27 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.09 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между USCI и ZSC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и ZSC
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и ZSC
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -26.49% | -39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -7.69% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.33% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -15.63% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.57% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и ZSC
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 3.98% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 10.59% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 13.56% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 12.42% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 12.42% | +3.36% |