Сравнение USCI с USOI
USCI (United States Commodity Index Fund) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds - USCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity (TR) while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, USCI returned 38.42% vs 46.39% for USOI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCI charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности USCI и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 26.41%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
USCI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 26.41%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 8.62%
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCI и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 26.41% | 17.63% | 7.42% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between USCI and USOI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between USCI and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. USOI — Ранг доходности на риск
USCI
USOI
Сравнение USCI c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.92 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 9.08 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.89 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок USCI и USOI
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -19.49% | -46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -11.90% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.06% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.50% | -7.20% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.13% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и USOI
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.69%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 10.37% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 18.34% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 22.46% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 22.61% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.61% | -6.76% |
Сравнение комиссий USCI и USOI
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и USOI
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and USOI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to USCI (4.69%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 38.42% for USCI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 38.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.00% for USCI.
USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.85% for USOI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор