Сравнение USCI с USL
USCI (United States Commodity Index Fund) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.86%/yr vs 10.91%/yr for USL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCI charges 1.03%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности USCI и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.91% соответственно.
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам USCI и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between USCI and USL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2010 г. | 0.64 |
The correlation between USCI and USL shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. USL — Ранг доходности на риск
USCI
USL
Сравнение USCI c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.47 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 7.02 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.58 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок USCI и USL
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -89.06% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -16.76% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -23.33% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -33.82% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -66.02% | +20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -38.16% | +35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -61.46% | +31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 8.27% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и USL
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 10.53% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 23.33% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 28.54% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 30.08% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 32.35% | -16.50% |
Сравнение комиссий USCI и USL
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и USL
Ни USCI, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USCI and USL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (10.53%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 8.86% for USCI. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
USCI and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USCI is categorized as Commodities, while USL is Oil & Gas. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.88% for USL.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор