PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCI с USL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCI и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCI и USL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund
22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
40.80%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 40.80%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 8.95% против 11.52% соответственно.


USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%

USL

1 день
-2.68%
1 месяц
18.28%
С начала года
40.80%
6 месяцев
32.58%
1 год
22.85%
3 года*
11.62%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Commodity Index Fund

United States 12 Month Oil Fund LP

Сравнение комиссий USCI и USL

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.


Доходность на риск

USCI vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

USL
Ранг доходности на риск USL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCIUSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.80

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.23

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.32

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

2.35

+6.59

USCI vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа USL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCIUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.80

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.56

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.02

+0.30

Корреляция

Корреляция между USCI и USL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и USL

Ни USCI, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USCI и USL

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и USL.


Загрузка...

Показатели просадок


USCIUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-89.06%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-17.26%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-33.82%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-66.02%

+20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-46.60%

+45.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-61.65%

+31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

9.71%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и USL

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCIUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

13.32%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

20.53%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

28.77%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

29.76%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

32.25%

-16.47%