Сравнение USCI с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
USCI и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 40.80%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 8.95% против 11.52% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и USL
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
USCI vs. USL — Ранг доходности на риск
USCI
USL
Сравнение USCI c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.80 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.23 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.32 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 2.35 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.80 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.56 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.02 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между USCI и USL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и USL
Ни USCI, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и USL
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -89.06% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -17.26% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -33.82% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -66.02% | +20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -46.60% | +45.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -61.65% | +31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 9.71% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и USL
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 13.32% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 20.53% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 28.77% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 29.76% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 32.25% | -16.47% |