Сравнение USCI с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
USCI и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.86% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и UGA
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
USCI vs. UGA — Ранг доходности на риск
USCI
UGA
Сравнение USCI c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.68 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.18 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.53 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.76 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между USCI и UGA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и UGA
Ни USCI, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и UGA
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -86.59% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -15.53% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -38.11% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -75.89% | +30.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -6.00% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -37.06% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 7.07% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и UGA
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 18.86% | -11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 25.78% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 32.35% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 33.57% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 37.00% | -21.22% |