Сравнение SOYB с CANE
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark while CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 2.36%/yr vs -2.85%/yr for CANE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.88% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 2.36% против -2.85% соответственно.
SOYB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.36%
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам SOYB и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 15.92% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
Correlation
The correlation between SOYB and CANE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. CANE — Ранг доходности на риск
SOYB
CANE
Сравнение SOYB c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.70 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | -1.06 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и CANE
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -81.30% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -19.82% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -41.73% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -41.73% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -67.29% | +33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -63.78% | +50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -56.54% | +30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 13.01% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и CANE
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.63%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.17% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 16.26% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 20.18% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.01% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.60% | -4.84% |
Сравнение комиссий SOYB и CANE
И SOYB, и CANE имеют комиссию равную 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и CANE
Ни SOYB, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOYB and CANE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.17%) compared to SOYB (4.63%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs CANE's -81.30%.
On 10-year performance, SOYB leads with 2.36% vs -2.85% for CANE. Both ETFs have the same 1.88% expense ratio. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 2.36% return vs -2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOYB and CANE have the same expense ratio: 1.88% per year.
SOYB and CANE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор