Сравнение SOYB с CANE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Sugar Fund (CANE).
SOYB и CANE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и CANE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOYB и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 11.34% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 5.38% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 2.94% против -0.11% соответственно.
SOYB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 2.94%
CANE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -17.96%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOYB и CANE
И SOYB, и CANE имеют комиссию равную 1.88%.
Доходность на риск
SOYB vs. CANE — Ранг доходности на риск
SOYB
CANE
Сравнение SOYB c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.94 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -1.31 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.55 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.82 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.94 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.25 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SOYB и CANE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и CANE
Ни SOYB, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SOYB и CANE
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и CANE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOYB | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -81.30% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -28.86% | +20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -41.73% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -67.29% | +29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -60.93% | +43.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -56.43% | +30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 19.26% | -15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и CANE
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 5.41%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOYB | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.56% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 14.46% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 19.46% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 20.97% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.79% | -4.70% |