PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с CANE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB с CANE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark while CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 1.50%/yr vs -2.24%/yr for CANE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.88% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 1.50% против -2.24% соответственно.

SOYB

1 день
-1.99%
1 месяц
-3.43%
С начала года
10.66%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.73%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.50%

CANE

1 день
0.21%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.99%
1 год
-13.44%
3 года*
-10.12%
5 лет*
2.95%
10 лет*
-2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и CANE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.66%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.56%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%

Correlation

The correlation between SOYB and CANE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.18

The correlation between SOYB and CANE shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Teucrium Sugar Fund

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с SOYB.LSOYB с WEATSOYB с SPYSOYB с TAGSSOYB с NQ=FSOYB с SCHD
Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с DBACANE с LLYCANE с FNGU

Доходность на риск

SOYB vs. CANE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBCANEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.65

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.84

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.68

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

-1.11

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. CANE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBCANEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.65

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.26

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SOYB и CANE

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и CANE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBCANEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-81.30%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-19.89%

+11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-41.73%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-41.73%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-67.29%

+29.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-63.13%

+45.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-56.50%

+30.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

12.16%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и CANE

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.44%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBCANEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.84%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

15.77%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

20.68%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

21.06%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

21.72%

-4.73%

Сравнение комиссий SOYB и CANE

И SOYB, и CANE имеют комиссию равную 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и CANE

Ни SOYB, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYB and CANE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.84%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs CANE's -81.30%.

On 10-year performance, SOYB leads with 1.50% vs -2.24% for CANE. Both ETFs have the same 1.88% expense ratio. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 1.50% return vs -2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOYB and CANE have the same expense ratio: 1.88% per year.

SOYB and CANE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и CANE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор