Сравнение SOYB с CANE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SOYB с CANE

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Sugar Fund (CANE).

SOYB и CANE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOYB или CANE.

Корреляция

Корреляция между SOYB и CANE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SOYB и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOYB

CANE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOYB:

-1.10

CANE:

-0.46

Коэф-т Сортино

SOYB:

-1.55

CANE:

-0.55

Коэф-т Омега

SOYB:

0.83

CANE:

0.94

Коэф-т Кальмара

SOYB:

-0.59

CANE:

-0.17

Коэф-т Мартина

SOYB:

-1.24

CANE:

-0.96

Индекс Язвы

SOYB:

14.65%

CANE:

10.36%

Дневная вол-ть

SOYB:

16.49%

CANE:

21.78%

Макс. просадка

SOYB:

-53.76%

CANE:

-81.30%

Текущая просадка

SOYB:

-29.75%

CANE:

-55.00%

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям CANE по среднегодовой доходности: 0.65% против 1.62% соответственно.

SOYB

С начала года

-4.14%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-18.03%

5 лет

8.05%

10 лет

0.65%

CANE

С начала года

3.59%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-9.34%

1 год

-8.64%

5 лет

16.14%

10 лет

1.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SOYB и CANE

И SOYB, и CANE имеют комиссию равную 1.88%.

SOYB

Teucrium Soybean Fund

SOYB: 1.88%

CANE

Teucrium Sugar Fund

CANE: 1.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOYB и CANE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOYB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CANE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOYB c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOYB: -1.10

CANE: -0.46

Коэффициент Сортино

SOYB: -1.55

CANE: -0.55

Коэффициент Омега

SOYB: 0.83

CANE: 0.94

Коэффициент Кальмара

SOYB: -0.59

CANE: -0.17

Коэффициент Мартина

SOYB: -1.24

CANE: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа CANE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOYB

CANE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и CANE

Ни SOYB, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOYB и CANE

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOYB

CANE

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и CANE

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.74%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOYB

CANE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOYB с CANE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOYB и CANE

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SOYB и CANE

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOYB и CANE

SOYB

CANE

Сравнение SOYB c CANE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и CANE

Просадки

Сравнение просадок SOYB и CANE

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и CANE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество