PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с CORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB с CORN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark while CORN tracks the Teucrium Corn Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 1.86%/yr vs -2.61%/yr for CORN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOYB charges 1.88%/yr vs 2.19%/yr for CORN.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 1.86% против -2.61% соответственно.

SOYB

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
12.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.47%
3 года*
-0.07%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.86%

CORN

1 день
-1.36%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-4.06%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и CORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		12.90%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
CORN
Teucrium Corn Fund		-1.47%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%

Correlation

The correlation between SOYB and CORN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.58

The correlation between SOYB and CORN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Teucrium Corn Fund

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с SOYB.LSOYB с WEATSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=FSOYB с SCHD
Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOOCORN с ADM

Доходность на риск

SOYB vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBCORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.27

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-0.26

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.40

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

-0.79

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CORN равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBCORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.27

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SOYB и CORN

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и CORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBCORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-78.09%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.26%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-38.57%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-44.39%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-51.10%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-66.83%

+51.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-51.08%

+25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.18%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и CORN

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.05%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBCORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.42%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

11.50%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

15.40%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

20.21%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.40%

-2.42%

Сравнение комиссий SOYB и CORN

SOYB берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и CORN

Ни SOYB, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYB and CORN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.42%) compared to SOYB (4.05%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs CORN's -78.09%.

On 10-year performance, SOYB leads with 1.86% vs -2.61% for CORN. On fees, SOYB is cheaper at 1.88% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 1.86% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOYB is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

SOYB and CORN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 2.19% for CORN.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и CORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор