Сравнение SOYB с SPY
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 1.86%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.86% против 15.48% соответственно.
SOYB
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.86%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам SOYB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 12.90% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SOYB and SPY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. SPY — Ранг доходности на риск
SOYB
SPY
Сравнение SOYB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.22 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 14.99 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.42 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.82 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.87 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.59 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и SPY
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -55.19% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.88% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -18.76% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -24.50% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -33.72% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -0.33% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -9.05% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.91% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и SPY
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.79% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.91% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 11.82% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.05% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.93% | -0.95% |
Сравнение комиссий SOYB и SPY
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и SPY
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and SPY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.05%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 1.86% for SOYB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while SPY is S&P 500. SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор