Сравнение SOYB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SOYB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOYB или SPY.
Основные характеристики
| SOYB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.18% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | -26.20% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -0.99% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.60% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.03% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | -1.70 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | -2.49 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 0.74 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.94 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 17.20% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 12.07% |
| Макс. просадка | -53.76% | -55.19% |
| Текущая просадка | -27.36% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между SOYB и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и SPY
С начала года, SOYB показывает доходность -21.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.03% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOYB и SPY
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOYB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и SPY
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и SPY
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и SPY
Teucrium Soybean Fund (SOYB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.96% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.