Сравнение SOYB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SOYB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOYB или SPY.
Корреляция
Корреляция между SOYB и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и SPY
Основные характеристики
SOYB:
-0.94
SPY:
1.88
SOYB:
-1.29
SPY:
2.51
SOYB:
0.86
SPY:
1.35
SOYB:
-0.48
SPY:
2.83
SOYB:
-1.20
SPY:
11.89
SOYB:
12.44%
SPY:
2.00%
SOYB:
15.95%
SPY:
12.69%
SOYB:
-53.76%
SPY:
-55.19%
SOYB:
-24.56%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.98% против 13.18% соответственно.
SOYB
2.93%
4.84%
-2.47%
-14.47%
7.55%
0.98%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOYB и SPY
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOYB и SPY
SOYB
SPY
Сравнение SOYB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и SPY
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и SPY
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и SPY
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.