PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOYB с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB с TAGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOYB (Teucrium Soybean Fund) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark while TAGS tracks the Teucrium TAGS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 2.36%/yr vs -1.04%/yr for TAGS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 2.36% против -1.04% соответственно.

SOYB

1 день
-0.71%
1 месяц
4.11%
6 месяцев
15.76%
С начала года
15.92%
1 год
16.87%
3 года*
-3.62%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.36%

TAGS

1 день
-1.10%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
11.02%
С начала года
9.27%
1 год
3.55%
3 года*
-6.91%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
-1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и TAGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		15.92%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		9.27%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%

Correlation

The correlation between SOYB and TAGS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г.

0.41

Over the past year, SOYB and TAGS have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с NQ=FSOYB с SCHD
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с DODIXTAGS с TILL

Доходность на риск

SOYB vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOYBTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.28

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.51

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.37

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

0.75

+4.29

SOYB vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOYB и TAGS

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-76.40%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.65%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-32.73%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-37.60%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-42.51%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-62.61%

+49.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-57.26%

+31.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.74%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и TAGS

Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеют волатильность 4.63% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.71%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.73%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.86%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.11%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.00%

-1.24%

Сравнение комиссий SOYB и TAGS

SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и TAGS

Ни SOYB, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYB and TAGS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (4.71%) compared to SOYB (4.63%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs TAGS's -76.40%.

On 10-year performance, SOYB leads with 2.36% vs -1.04% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 2.36% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.

SOYB and TAGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while TAGS tracks Teucrium TAGS Index. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.21% for TAGS.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор