Сравнение SOYB с TAGS

С начала года, SOYB показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 0.65% против -1.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGS равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SOYB, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и TAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.