Сравнение SOYB с TAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).
SOYB и TAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и TAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOYB и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 11.34% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 2.94% против -0.63% соответственно.
SOYB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 2.94%
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOYB и TAGS
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Доходность на риск
SOYB vs. TAGS — Ранг доходности на риск
SOYB
TAGS
Сравнение SOYB c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.26 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.30 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.12 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.19 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.26 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.22 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SOYB и TAGS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и TAGS
Ни SOYB, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SOYB и TAGS
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и TAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOYB | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -76.40% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -12.12% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -37.60% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -47.30% | +9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -62.87% | +45.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -57.16% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 7.59% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и TAGS
Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеют волатильность 5.41% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOYB | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.30% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.70% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 11.64% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.93% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.35% | -1.26% |