PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOYB с NQ=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Over the past 10 years, SOYB returned 1.42%/yr vs 20.98%/yr for NQ=F. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 1.42% против 20.98% соответственно.

SOYB

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
4.99%
1 год
10.87%
3 года*
-0.69%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.42%

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.61%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Correlation

The correlation between SOYB and NQ=F is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с SCHD
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F

Доходность на риск

SOYB vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.44

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.26

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.20

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

11.68

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.44

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.94

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.97

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SOYB и NQ=F

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и NQ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-35.28%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.89%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-23.05%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-35.28%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-35.28%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-1.02%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-5.11%

-20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.31%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и NQ=F

Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.05%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.89%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.61%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

22.43%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

22.28%

-5.30%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and NQ=F have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOYB has higher volatility (4.33%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs NQ=F's -35.28%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор