PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOYB с NQ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SOYB и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOYB и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		11.39%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 2.99% против 18.33% соответственно.

SOYB

1 день
0.04%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.29%
1 год
12.22%
3 года*
-3.90%
5 лет*
2.76%
10 лет*
2.99%

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с SOYB.LSOYB с CORNSOYB с SPYSOYB с WEATSOYB с CANESOYB с SCHDSOYB с TAGS
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F

Доходность на риск

SOYB vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBNQ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.35

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

8.67

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.90

-0.91

Корреляция

Корреляция между SOYB и NQ=F составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SOYB и NQ=F

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и NQ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

SOYBNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-35.28%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.89%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-35.28%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-35.28%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-7.78%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-5.15%

-20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и NQ=F

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 5.36%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOYBNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.01%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.59%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

22.18%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

22.47%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

22.24%

-5.16%