Сравнение SOYB с NQ=F
SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Over the past 10 years, SOYB returned 2.97%/yr vs 19.97%/yr for NQ=F. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и NQ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 2.97% против 19.97% соответственно.
SOYB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 0.14%
NQ=F
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 18.18%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 19.97%
- Всё время*
- 8.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.70B | $15.74B | $17.43B | |
| $1.79M | $2.20M | $2.59M |
Сравнение доходности по годам SOYB и NQ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 14.59% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | 16.06% | 19.93% | 24.69% | 54.45% | -32.46% | 26.66% | 47.22% | 38.20% | -1.18% | 31.76% |
Correlation
The correlation between SOYB and NQ=F is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. NQ=F — Ранг доходности на риск
SOYB
NQ=F
Сравнение SOYB c NQ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | NQ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.34 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 7.29 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и NQ=F
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки NQ=F в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и NQ=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -78.99% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.89% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.61% | -22.50% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -35.28% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -35.28% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -3.80% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -29.46% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.81% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и NQ=F
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.44%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.41% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 15.98% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 19.42% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 23.17% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 22.63% | -5.94% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and NQ=F have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NQ=F has higher volatility (7.41%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs NQ=F's -78.99%.
NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и NQ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор