Сравнение USCI с ITRN
USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, USCI returned 9.17%/yr vs 13.16%/yr for ITRN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USCI и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 29.58%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 34.55%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям ITRN по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.16% соответственно.
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
ITRN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 29.61%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 52.83%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 13.16%
- Всё время*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам USCI и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 34.55% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
Correlation
The correlation between USCI and ITRN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between USCI and ITRN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. ITRN — Ранг доходности на риск
USCI
ITRN
Сравнение USCI c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.31 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 6.25 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и ITRN
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, примерно равная максимальной просадке ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -68.39% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -22.99% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -26.82% | +14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -30.03% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -68.39% | +22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -15.40% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -19.44% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 8.48% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и ITRN
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.20%, в то время как у Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 10.13% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 23.82% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 32.88% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 30.52% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 33.61% | -17.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и ITRN
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.39% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and ITRN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRN has higher volatility (10.13%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs ITRN's -68.39%.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор