PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRN с CYBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRN с CYBR

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRN или CYBR.

Корреляция

Корреляция между ITRN и CYBR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ITRN и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.87%
988.67%
ITRN
CYBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRN:

1.04

CYBR:

1.01

Коэф-т Сортино

ITRN:

1.87

CYBR:

1.64

Коэф-т Омега

ITRN:

1.23

CYBR:

1.20

Коэф-т Кальмара

ITRN:

1.31

CYBR:

1.37

Коэф-т Мартина

ITRN:

4.14

CYBR:

4.57

Индекс Язвы

ITRN:

8.47%

CYBR:

7.82%

Дневная вол-ть

ITRN:

33.67%

CYBR:

35.41%

Макс. просадка

ITRN:

-68.39%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

ITRN:

-22.83%

CYBR:

-21.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRN:

$662.66M

CYBR:

$16.54B

EPS

ITRN:

$2.70

CYBR:

-$2.12

Коэффициент PEG

ITRN:

0.00

CYBR:

4.57

Коэффициент P/S

ITRN:

1.97

CYBR:

16.52

Коэффициент P/B

ITRN:

3.59

CYBR:

6.98

Общая выручка (12 мес.)

ITRN:

$251.23M

CYBR:

$779.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRN:

$121.08M

CYBR:

$613.22M

EBITDA (12 мес.)

ITRN:

$68.84M

CYBR:

$50.99M

Доходность по периодам

С начала года, ITRN показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у CYBR с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции ITRN уступали акциям CYBR по среднегодовой доходности: 7.36% против 17.97% соответственно.

ITRN

С начала года

8.79%

1 месяц

-9.37%

6 месяцев

24.95%

1 год

40.03%

5 лет

20.09%

10 лет

7.36%

CYBR

С начала года

-2.19%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

10.21%

1 год

38.08%

5 лет

28.86%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRN и CYBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRN
Ранг риск-скорректированной доходности ITRN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRN c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITRN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITRN: 1.04
CYBR: 1.01
Коэффициент Сортино ITRN, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITRN: 1.87
CYBR: 1.64
Коэффициент Омега ITRN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITRN: 1.23
CYBR: 1.20
Коэффициент Кальмара ITRN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ITRN: 1.31
CYBR: 1.37
Коэффициент Мартина ITRN, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITRN: 4.14
CYBR: 4.57

Показатель коэффициента Шарпа ITRN на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CYBR равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRN и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
1.01
ITRN
CYBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRN и CYBR

Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как CYBR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		4.99%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%2.57%3.25%4.12%4.45%
CYBR
CyberArk Software Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITRN и CYBR

Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.83%
-21.35%
ITRN
CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности ITRN и CYBR

Текущая волатильность для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) составляет 11.97%, в то время как у CyberArk Software Ltd. (CYBR) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что ITRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.97%
16.05%
ITRN
CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRN и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ituran Location and Control Ltd. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab