PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITRN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ITRN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITRN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		21.53%45.63%21.02%32.47%-18.79%45.32%-22.93%-18.98%-3.46%33.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ITRN показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITRN имеют среднегодовую доходность 13.84%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

ITRN

1 день
3.49%
1 месяц
10.14%
С начала года
21.53%
6 месяцев
48.44%
1 год
50.50%
3 года*
39.85%
5 лет*
23.25%
10 лет*
13.84%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ituran Location and Control Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITRN:
ITRN с CYBRITRN с AEMITRN с GRBKITRN с UNFIITRN с GDEITRN с AXPITRN с SMFG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ITRN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRN
Ранг доходности на риск ITRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITRNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.01

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.53

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.55

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.31

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITRN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRN на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITRNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между ITRN и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRN и VOO

Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		5.91%4.65%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%3.27%3.25%4.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ITRN и VOO

Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ITRNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.39%

-33.99%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.99%

-11.98%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-24.52%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.39%

-33.99%

-34.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-3.72%

-15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

2.55%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRN и VOO

Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ITRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITRNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

5.34%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

9.47%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

18.11%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

16.82%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.33%

17.99%

+15.34%