PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRN с GRBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ITRN и GRBK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ITRN с GRBK

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRN или GRBK.

Доходность

Сравнение доходности ITRN и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRN:

1.43

GRBK:

0.24

Коэф-т Сортино

ITRN:

2.19

GRBK:

0.45

Коэф-т Омега

ITRN:

1.27

GRBK:

1.05

Коэф-т Кальмара

ITRN:

1.62

GRBK:

0.07

Коэф-т Мартина

ITRN:

4.33

GRBK:

0.22

Индекс Язвы

ITRN:

10.01%

GRBK:

20.77%

Дневная вол-ть

ITRN:

33.70%

GRBK:

37.86%

Макс. просадка

ITRN:

-68.39%

GRBK:

-99.36%

Текущая просадка

ITRN:

-14.01%

GRBK:

-62.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRN:

$741.24M

GRBK:

$2.60B

EPS

ITRN:

$2.70

GRBK:

$8.30

Коэффициент P/E

ITRN:

13.80

GRBK:

7.12

Коэффициент PEG

ITRN:

0.00

GRBK:

0.76

Коэффициент P/S

ITRN:

2.20

GRBK:

1.21

Коэффициент P/B

ITRN:

3.95

GRBK:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

ITRN:

$334.11M

GRBK:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRN:

$162.19M

GRBK:

$709.80M

EBITDA (12 мес.)

ITRN:

$91.37M

GRBK:

$492.43M

Доходность по периодам

С начала года, ITRN показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции ITRN уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 7.93% против 19.68% соответственно.

ITRN

С начала года

21.22%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

32.02%

1 год

48.95%

3 года

21.03%

5 лет

21.48%

10 лет

7.93%

GRBK

С начала года

4.60%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-16.39%

1 год

7.36%

3 года

39.45%

5 лет

40.15%

10 лет

19.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ituran Location and Control Ltd.

Green Brick Partners, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRN и GRBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRN
Ранг риск-скорректированной доходности ITRN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRN c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITRN на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GRBK равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRN и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRN и GRBK

Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		4.48%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%2.57%3.25%4.12%4.45%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITRN и GRBK

Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и GRBK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ITRN и GRBK

Текущая волатильность для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) составляет 6.80%, в то время как у Green Brick Partners, Inc. (GRBK) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ITRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRN и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ituran Location and Control Ltd. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
82.88M
497.62M
(ITRN) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRN и GRBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ituran Location and Control Ltd. и Green Brick Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
49.6%
31.3%
(ITRN) Валовая рентабельность
(GRBK) Валовая рентабельность
ITRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.12M при выручке в 82.88M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

ITRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 18.04M при выручке в 82.88M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

ITRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 13.84M при выручке в 82.88M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.