PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITRN с GRBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ITRN и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITRN и GRBK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.
22.56%45.63%21.02%32.47%-18.79%45.32%-22.93%-18.98%-3.46%33.71%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.
4.29%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRN:

$1.01B

GRBK:

$2.84B

EPS

ITRN:

$2.92

GRBK:

$7.17

Коэффициент P/E

ITRN:

17.54

GRBK:

9.11

Коэффициент PEG

ITRN:

1.12

GRBK:

0.43

Коэффициент P/S

ITRN:

2.83

GRBK:

1.36

Коэффициент P/B

ITRN:

4.66

GRBK:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

ITRN:

$359.02M

GRBK:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRN:

$178.58M

GRBK:

$640.81M

EBITDA (12 мес.)

ITRN:

$96.64M

GRBK:

$413.40M

Доходность по периодам

С начала года, ITRN показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции ITRN уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 14.01% против 24.46% соответственно.


ITRN

1 день
0.85%
1 месяц
15.83%
С начала года
22.56%
6 месяцев
49.86%
1 год
50.11%
3 года*
39.73%
5 лет*
23.46%
10 лет*
14.01%

GRBK

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.00%
С начала года
4.29%
6 месяцев
-14.37%
1 год
9.54%
3 года*
22.90%
5 лет*
22.06%
10 лет*
24.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ituran Location and Control Ltd.

Green Brick Partners, Inc.

Доходность на риск

ITRN vs. GRBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITRN
Ранг доходности на риск ITRN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN: 7979
Ранг коэф-та Мартина

GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRN c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITRNGRBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.27

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.66

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.47

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

1.06

+5.25

ITRN vs. GRBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRN на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа GRBK равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRN и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITRNGRBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.27

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.07

+0.42

Корреляция

Корреляция между ITRN и GRBK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRN и GRBK

Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.
5.87%4.65%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%3.27%3.25%4.12%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITRN и GRBK

Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и GRBK.


Загрузка...

Показатели просадок


ITRNGRBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.39%

-99.29%

+30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.99%

-23.99%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-45.12%

+15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.39%

-54.29%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-71.16%

+71.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-87.77%

+68.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

10.67%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRN и GRBK

Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что ITRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITRNGRBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

8.70%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

25.14%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

36.05%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.80%

44.10%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

43.76%

-10.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRN и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ituran Location and Control Ltd. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
93.50M
552.61M
(ITRN) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRN и GRBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ituran Location and Control Ltd. и Green Brick Partners, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.5%
29.3%
Активы портфеля
ITRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.21M при выручке в 93.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 162.05M при выручке в 552.61M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

ITRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.30M при выручке в 93.50M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.49M при выручке в 552.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

ITRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.28M при выручке в 93.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.37M при выручке в 552.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.