PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRN с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITRN с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ITRN и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITRN и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		21.53%45.63%21.02%32.47%-3.87%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, ITRN показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

ITRN

1 день
3.49%
1 месяц
10.14%
С начала года
21.53%
6 месяцев
48.44%
1 год
50.50%
3 года*
39.85%
5 лет*
23.25%
10 лет*
13.84%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ituran Location and Control Ltd.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с ITRN:
ITRN с CYBRITRN с AEMITRN с GRBKITRN с VOOITRN с UNFIITRN с AXPITRN с SMFG
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

ITRN vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRN
Ранг доходности на риск ITRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRN c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITRNGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.95

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.47

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.77

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

10.77

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITRN vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRN на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRN и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITRNGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.13

-0.78

Корреляция

Корреляция между ITRN и GDE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRN и GDE

Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		5.91%4.65%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%3.27%3.25%4.12%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITRN и GDE

Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

ITRNGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.39%

-32.01%

-36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.99%

-22.66%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.07%

+16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-7.75%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

5.84%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRN и GDE

Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что ITRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITRNGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

12.02%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

25.26%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

32.25%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

26.19%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.33%

26.19%

+7.14%