Сравнение ITRN с UNFI
ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. ITRN operates in Communication Equipment (Technology), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ITRN returned 15.51%/yr vs 3.15%/yr for UNFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRN и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITRN показывает доходность 56.37%, а UNFI немного выше – 57.32%. За последние 10 лет акции ITRN превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 15.51% против 3.15% соответственно.
ITRN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- 72.52%
- 1 год
- 84.07%
- 3 года*
- 46.31%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 15.51%
UNFI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 57.32%
- 6 месяцев
- 55.29%
- 1 год
- 91.23%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам ITRN и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 56.37% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 57.32% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between ITRN and UNFI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2005 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ITRN:
$1.29B
UNFI:
$3.32B
ITRN:
$3.03
UNFI:
-$1.27
ITRN:
3.45
UNFI:
0.10
ITRN:
6.23
UNFI:
2.14
ITRN:
$375.23M
UNFI:
$31.54B
ITRN:
$186.00M
UNFI:
$4.21B
ITRN:
$99.51M
UNFI:
$264.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRN vs. UNFI — Ранг доходности на риск
ITRN
UNFI
Сравнение ITRN c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRN | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.40 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 7.66 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRN | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.91 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.12 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ITRN и UNFI
Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRN | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -93.50% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -27.00% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -68.01% | +41.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -84.14% | +54.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.39% | -89.66% | +21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -36.59% | +34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -37.31% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 11.95% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRN и UNFI
Текущая волатильность для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) составляет 8.51%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что ITRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRN | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.00% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 28.78% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 48.09% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 53.25% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 61.60% | -28.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRN и UNFI
Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 4.60% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRN и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ituran Location and Control Ltd. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRN и UNFI
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.44M при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.95B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.06M при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 7.95B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 16.77M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 7.95B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
ITRN and UNFI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (9.00%) compared to ITRN (8.51%). In terms of maximum drawdown, ITRN dropped -68.39% vs UNFI's -93.50%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRN и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор