Сравнение USCI с CTA
USCI (United States Commodity Index Fund) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. USCI is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, USCI returned 23.15%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности USCI и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 12.30%.
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCI и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | -8.64% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Correlation
The correlation between USCI and CTA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | 0.15 |
Over the past year, USCI and CTA have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. CTA — Ранг доходности на риск
USCI
CTA
Сравнение USCI c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.42 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 3.72 | +12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.78 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.62 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок USCI и CTA
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -18.07% | -48.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -11.00% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -11.23% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -7.86% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -5.67% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.19% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и CTA
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.76% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 17.30% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 20.12% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 16.58% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.58% | -0.73% |
Сравнение комиссий USCI и CTA
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и CTA
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and CTA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, USCI leads with 23.15% vs 11.79% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 23.15% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Simplify. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.78% for CTA.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор