Сравнение USCI с COMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).
USCI и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USCI и COMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.82% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 9.56% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.42% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 24.42%.
USCI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 9.00%
COMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и COMB
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Доходность на риск
USCI vs. COMB — Ранг доходности на риск
USCI
COMB
Сравнение USCI c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.85 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.44 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.57 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 9.81 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между USCI и COMB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и COMB
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.27% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и COMB
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и COMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -33.50% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -9.19% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -26.63% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -12.25% | -17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.34% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и COMB
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.98%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.51% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 13.80% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 17.18% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.53% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.05% | +0.73% |