PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с COMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. USCI is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past 5 years, USCI returned 19.28%/yr vs 11.27%/yr for COMB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USCI charges 1.03%/yr vs 0.25%/yr for COMB.

Доходность

Сравнение доходности USCI и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 28.22%, а COMB немного ниже – 26.81%.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и COMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%9.56%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%

Correlation

The correlation between USCI and COMB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.82

The correlation between USCI and COMB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL

Доходность на риск

USCI vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCICOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.29

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.91

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

5.08

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

13.24

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCICOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Просадки

Сравнение просадок USCI и COMB

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и COMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCICOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-33.50%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.69%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-11.35%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-26.63%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-4.35%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-12.06%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.94%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и COMB

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCICOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.14%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.99%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

17.02%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

16.70%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.13%

+0.72%

Сравнение комиссий USCI и COMB

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и COMB

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCI and COMB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMB has higher volatility (5.14%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs COMB's -33.50%.

On 5-year performance, USCI leads with 19.28% vs 11.27% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USCI has performed better with a 19.28% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: Concierge Technologies and GraniteShares. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.25% for COMB.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор