PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, USCI returned 8.62%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USCI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 26.41%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.62% против 59.71% соответственно.

USCI

1 день
-1.41%
1 месяц
-2.86%
С начала года
26.41%
6 месяцев
24.03%
1 год
38.42%
3 года*
22.48%
5 лет*
18.94%
10 лет*
8.62%

BTC-USD

1 день
-1.08%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-39.53%
3 года*
35.01%
5 лет*
12.25%
10 лет*
59.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		26.41%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
BTC-USD
Bitcoin		-27.60%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between USCI and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

USCI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.92

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-1.29

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.87

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

-0.80

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

-1.39

+16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.92

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.13

-0.83

Просадки

Сравнение просадок USCI и BTC-USD

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-85.30%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-49.65%

+40.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-49.65%

+37.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-76.67%

+57.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-83.80%

+37.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-49.21%

+44.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-42.28%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

33.87%

-31.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и BTC-USD

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.69%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

10.14%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

34.17%

-20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

35.51%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

44.98%

-26.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

56.69%

-40.84%

Часто задаваемые вопросы

USCI and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to USCI (4.69%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs BTC-USD's -85.30%.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор