PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Bitcoin (BTC-USD).

USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USCI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCI и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.95% против 66.45% соответственно.

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

USCI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

-0.44

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

-0.38

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

-1.11

+3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

-1.99

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.44

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.05

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.19

-0.91

Корреляция

Корреляция между USCI и BTC-USD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок USCI и BTC-USD

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

USCIBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-85.30%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-49.65%

+37.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-76.67%

+57.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-83.80%

+37.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-45.02%

+43.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-41.99%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

27.60%

-24.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и BTC-USD

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCIBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

13.58%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

35.98%

-22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

36.76%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

46.90%

-28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

56.70%

-40.92%