PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCI с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с BTC-USD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Bitcoin (BTC-USD).

USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между USCI и BTC-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USCI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCI:

1.08

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Сортино

USCI:

1.56

BTC-USD:

3.31

Коэф-т Омега

USCI:

1.20

BTC-USD:

1.35

Коэф-т Кальмара

USCI:

0.86

BTC-USD:

2.79

Коэф-т Мартина

USCI:

4.67

BTC-USD:

12.81

Индекс Язвы

USCI:

3.62%

BTC-USD:

11.18%

Дневная вол-ть

USCI:

15.28%

BTC-USD:

42.17%

Макс. просадка

USCI:

-66.41%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

USCI:

-3.62%

BTC-USD:

-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.34% против 84.13% соответственно.

USCI

С начала года

8.28%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

13.15%

1 год

16.34%

5 лет

22.37%

10 лет

4.34%

BTC-USD

С начала года

11.04%

1 месяц

23.46%

6 месяцев

13.92%

1 год

59.04%

5 лет

60.77%

10 лет

84.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCI и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг риск-скорректированной доходности USCI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок USCI и BTC-USD

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и BTC-USD

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.05%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...