PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCI с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с BTC-USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, USCI returned 8.95%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USCI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.71%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.95% против 57.64% соответственно.

USCI

1 день
1.06%
1 месяц
6.79%
6 месяцев
24.38%
С начала года
28.71%
1 год
33.60%
3 года*
21.12%
5 лет*
19.81%
10 лет*
8.95%

BTC-USD

1 день
0.16%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
-33.12%
С начала года
-27.00%
1 год
-46.45%
3 года*
28.84%
5 лет*
14.98%
10 лет*
57.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		28.71%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
BTC-USD
Bitcoin		-27.00%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between USCI and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

USCI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCIBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-1.08

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-1.64

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.83

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.88

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

-1.41

+10.91

USCI vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCI и BTC-USD

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-85.30%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-53.08%

+41.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-53.08%

+41.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-76.67%

+57.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-83.80%

+37.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-48.79%

+46.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-42.59%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

29.41%

-25.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и BTC-USD

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.25%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

9.63%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

34.90%

-20.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

35.73%

-18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

43.96%

-25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

56.33%

-40.44%

Часто задаваемые вопросы

USCI and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to USCI (5.25%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs BTC-USD's -85.30%.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор