Сравнение BG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bunge Limited (BG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BG или SPY.
Корреляция
Корреляция между BG и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BG и SPY
Основные характеристики
BG:
-0.54
SPY:
2.20
BG:
-0.58
SPY:
2.91
BG:
0.93
SPY:
1.41
BG:
-0.38
SPY:
3.35
BG:
-0.91
SPY:
13.99
BG:
14.70%
SPY:
2.01%
BG:
24.85%
SPY:
12.79%
BG:
-77.34%
SPY:
-55.19%
BG:
-32.62%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.40% против 13.44% соответственно.
BG
2.29%
2.08%
-27.89%
-11.69%
10.39%
1.40%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BG и SPY
BG
SPY
Сравнение BG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и SPY
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 3.40% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.20% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% | 1.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BG и SPY
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BG и SPY
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.