PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BG с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bunge Limited (BG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bunge Limited (BG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BG
Bunge Limited		46.12%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-4.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BG показывает доходность 46.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.06% против 14.11% соответственно.

BG

1 день
0.86%
1 месяц
10.98%
С начала года
46.12%
6 месяцев
57.94%
1 год
71.02%
3 года*
13.49%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.06%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bunge Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с AGRO.ME
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BG
Ранг доходности на риск BG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.92

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.45

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.51

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.70

7.11

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BG на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.92

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между BG и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG и SPY

Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited		2.16%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BG и SPY

Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-55.19%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-8.88%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.49%

-24.50%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-33.72%

-26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.44%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.08%

-9.09%

-19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.57%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BG и SPY

Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

5.28%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

9.49%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

19.06%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.18%

17.05%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.85%

17.92%

+12.93%