Сравнение BG с SPY
BG (Bunge Limited) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BG returned 9.84%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 31.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.84% против 15.08% соответственно.
BG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 31.56%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 9.84%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам BG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 31.56% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between BG and SPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between BG and SPY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. SPY — Ранг доходности на риск
BG
SPY
Сравнение BG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.44 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 10.63 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и SPY
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -55.19% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -8.88% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -18.76% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -24.50% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -33.72% | -26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -0.91% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -9.02% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 2.04% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и SPY
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 3.58% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 10.02% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 12.58% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 17.17% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 17.93% | +13.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и SPY
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.43% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BG and SPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (9.17%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs SPY's -55.19%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор