Сравнение BG с LW
BG (Bunge Limited) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, BG returned 10.83%/yr vs -11.14%/yr for LW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 47.00%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 2.90%.
BG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 47.00%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 78.39%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.98%
LW
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BG и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 47.00% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.90% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between BG and LW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BG:
$25.37B
LW:
$5.90B
BG:
$4.12
LW:
$2.15
BG:
31.41
LW:
19.69
BG:
0.27
LW:
0.91
BG:
1.46
LW:
3.23
BG:
$80.55B
LW:
$6.52B
BG:
$3.58B
LW:
$1.34B
BG:
$2.19B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. LW — Ранг доходности на риск
BG
LW
Сравнение BG c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | -0.51 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | -0.89 | +15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | -0.48 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.30 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BG и LW
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -64.56% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -41.37% | +25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -64.56% | +25.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -64.56% | +23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -60.63% | +59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -21.22% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 23.46% | -17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и LW
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.73%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 10.24% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 38.25% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 44.13% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 37.84% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 35.86% | -4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и LW
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности LW в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.18% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.54% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и LW
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
BG and LW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.24%) compared to BG (8.73%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs LW's -64.56%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор