PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BG с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BG и LW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BG и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bunge Limited (BG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
49.45%
128.63%
BG
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BG:

-0.81

LW:

-0.79

Коэф-т Сортино

BG:

-0.98

LW:

-0.81

Коэф-т Омега

BG:

0.88

LW:

0.83

Коэф-т Кальмара

BG:

-0.58

LW:

-0.73

Коэф-т Мартина

BG:

-1.51

LW:

-1.42

Индекс Язвы

BG:

13.16%

LW:

27.42%

Дневная вол-ть

BG:

24.45%

LW:

49.05%

Макс. просадка

BG:

-77.34%

LW:

-53.32%

Текущая просадка

BG:

-33.00%

LW:

-44.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BG:

$11.35B

LW:

$11.72B

EPS

BG:

$7.89

LW:

$4.26

Цена/прибыль

BG:

10.30

LW:

19.30

PEG коэффициент

BG:

1.71

LW:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

BG:

$54.50B

LW:

$4.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BG:

$3.60B

LW:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

BG:

$2.56B

LW:

$852.70M

Доходность по периодам

С начала года, BG показывает доходность -19.37%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -41.48%.


BG

С начала года

-19.37%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-19.60%

5 лет

9.69%

10 лет

1.26%

LW

С начала года

-41.48%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-26.03%

1 год

-39.15%

5 лет

-4.95%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BG c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BG, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.81-0.79
Коэффициент Сортино BG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.98-0.81
Коэффициент Омега BG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.880.83
Коэффициент Кальмара BG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.58-0.73
Коэффициент Мартина BG, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.51-1.42
BG
LW

Показатель коэффициента Шарпа BG на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LW равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.81
-0.79
BG
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG и LW

Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности LW в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BG
Bunge Limited
3.42%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%1.39%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
2.32%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BG и LW

Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки LW в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.00%
-44.73%
BG
LW

Волатильность

Сравнение волатильности BG и LW

Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 6.13%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 24.81%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.13%
24.81%
BG
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BG и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab