Сравнение BG с AGCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BG или AGCO.
Основные характеристики
BG | AGCO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 0.51% |
Дох-ть за 1 год | 8.88% | -0.78% |
Дох-ть за 3 года | 11.61% | -0.99% |
Дох-ть за 5 лет | 17.57% | 15.19% |
Дох-ть за 10 лет | 5.46% | 10.58% |
Коэф-т Шарпа | 0.43 | -0.01 |
Дневная вол-ть | 22.64% | 28.05% |
Макс. просадка | -77.34% | -83.96% |
Current Drawdown | -15.06% | -12.35% |
Фундаментальные показатели
BG | AGCO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $14.42B | $8.83B |
Прибыль на акцию | $12.92 | $15.64 |
Цена/прибыль | 7.68 | 7.57 |
PEG коэффициент | 1.71 | 0.84 |
Выручка (12 мес.) | $59.54B | $14.41B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.92B | $3.00B |
EBITDA (12 мес.) | $3.72B | $1.99B |
Корреляция
Корреляция между BG и AGCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BG и AGCO
С начала года, BG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 5.46% против 10.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BG c AGCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Bunge Limited | 0.43 | ||||
AGCO Corporation | -0.01 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и AGCO
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AGCO в 5.06%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunge Limited | 2.55% | 2.55% | 2.31% | 2.20% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% | 1.41% | 1.39% |
AGCO Corporation | 5.06% | 5.02% | 3.89% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% | 0.97% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок BG и AGCO
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BG и AGCO
Волатильность
Сравнение волатильности BG и AGCO
Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO) имеют волатильность 6.23% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.