PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BG с AGCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BGAGCO
Дох-ть с нач. г.2.21%0.51%
Дох-ть за 1 год8.88%-0.78%
Дох-ть за 3 года11.61%-0.99%
Дох-ть за 5 лет17.57%15.19%
Дох-ть за 10 лет5.46%10.58%
Коэф-т Шарпа0.43-0.01
Дневная вол-ть22.64%28.05%
Макс. просадка-77.34%-83.96%
Current Drawdown-15.06%-12.35%

Фундаментальные показатели


BGAGCO
Рыночная капитализация$14.42B$8.83B
Прибыль на акцию$12.92$15.64
Цена/прибыль7.687.57
PEG коэффициент1.710.84
Выручка (12 мес.)$59.54B$14.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.92B$3.00B
EBITDA (12 мес.)$3.72B$1.99B

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между BG и AGCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BG и AGCO

С начала года, BG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 5.46% против 10.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
892.19%
1,342.74%
BG
AGCO

Сравнение акций, фондов или ETF


Bunge Limited

AGCO Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BG c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BG
Bunge Limited
0.43
AGCO
AGCO Corporation
-0.01

Сравнение коэффициента Шарпа BG и AGCO

Показатель коэффициента Шарпа BG на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа AGCO равного -0.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BG и AGCO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.43
-0.01
BG
AGCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG и AGCO

Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AGCO в 5.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BG
Bunge Limited
2.55%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%1.39%
AGCO
AGCO Corporation
5.06%5.02%3.89%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%0.61%

Просадки

Сравнение просадок BG и AGCO

Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BG и AGCO


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-15.06%
-12.35%
BG
AGCO

Волатильность

Сравнение волатильности BG и AGCO

Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO) имеют волатильность 6.23% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.23%
6.04%
BG
AGCO