Сравнение BG с AGCO
BG (Bunge Limited) and AGCO (AGCO Corporation) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BG returned 9.78%/yr vs 10.19%/yr for AGCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и AGCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 43.64%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью 12.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BG имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции AGCO немного впереди с 10.19%.
BG
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 43.64%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 76.06%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 9.78%
AGCO
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам BG и AGCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 43.64% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
AGCO AGCO Corporation | 12.11% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
Correlation
The correlation between BG and AGCO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between BG and AGCO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BG:
$24.79B
AGCO:
$8.46B
BG:
$4.12
AGCO:
$10.42
BG:
30.69
AGCO:
11.17
BG:
0.26
AGCO:
0.83
BG:
1.42
AGCO:
1.97
BG:
$80.55B
AGCO:
$10.37B
BG:
$3.58B
AGCO:
$2.58B
BG:
$2.19B
AGCO:
$984.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. AGCO — Ранг доходности на риск
BG
AGCO
Сравнение BG c AGCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | AGCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 0.75 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 1.61 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.50 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BG и AGCO
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и AGCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -83.96% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -22.23% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -43.50% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -43.50% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -54.07% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -16.93% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -29.74% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 10.36% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и AGCO
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.35%, в то время как у AGCO Corporation (AGCO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 9.28% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 23.99% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 33.46% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 35.09% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 35.03% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и AGCO
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AGCO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 1.01% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
BG Bunge Limited | 2.23% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и AGCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и AGCO
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
BG and AGCO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGCO has higher volatility (9.28%) compared to BG (8.35%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs AGCO's -83.96%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и AGCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор