Сравнение USCI с AMSC
USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USCI returned 9.17%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USCI и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.99% соответственно.
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам USCI и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between USCI and AMSC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between USCI and AMSC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. AMSC — Ранг доходности на риск
USCI
AMSC
Сравнение USCI c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.39 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | -0.62 | +10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и AMSC
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -99.57% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -61.08% | +49.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -63.86% | +51.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -82.94% | +64.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -89.06% | +43.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -95.31% | +93.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -75.81% | +46.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 38.78% | -35.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и AMSC
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.20%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 20.17% | -14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 55.59% | -41.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 85.99% | -68.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 87.46% | -69.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 79.33% | -63.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и AMSC
Ни USCI, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USCI and AMSC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs AMSC's -99.57%.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор