Сравнение USCGX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USCGX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCGX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | -1.09% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 20.13% | -11.53% | 23.88% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.75% соответственно.
USCGX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.84%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и VGPMX
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
USCGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
USCGX
VGPMX
Сравнение USCGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCGX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 3.21 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.80 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.79 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 19.71 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.21 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.14 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между USCGX и VGPMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и VGPMX
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 11.01% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и VGPMX
Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -78.85% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.80% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -22.71% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -54.59% | +19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -7.89% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -34.68% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.11% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и VGPMX
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.37% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 13.47% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 19.47% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.21% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 21.67% | -3.68% |