PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 10.84% против 5.37% соответственно.

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND

Сравнение комиссий USCGX и USHYX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
USHYX
USAA High Income Fund

Доходность на риск

USCGX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.19

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.06

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.63

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

11.51

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.19

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.29

-1.02

Корреляция

Корреляция между USCGX и USHYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и USHYX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и USHYX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-33.59%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-2.49%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-15.10%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-24.55%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-1.49%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-2.99%

-15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.57%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и USHYX

USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

1.47%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

1.97%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

3.08%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

4.58%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

5.47%

+12.52%