PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 10.84% против 6.70% соответственно.

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USCGX и USCRX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

USCGX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.11

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.08

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

9.19

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между USCGX и USCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и USCRX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и USCRX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-49.07%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-7.63%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-24.00%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-24.00%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.75%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-5.48%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.72%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и USCRX

USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.39%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.81%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

10.79%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

11.51%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

11.05%

+6.94%