PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Growth Fund (USAAX).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 14.01% соответственно.

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий USCGX и USAAX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
USAAX
USAA Growth Fund

Доходность на риск

USCGX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.70

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.17

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.92

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

3.21

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.70

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между USCGX и USAAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и USAAX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и USAAX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-66.79%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-16.92%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-41.75%

+12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-41.75%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-13.69%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-18.87%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.87%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 5.98%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.86%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.46%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

22.63%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

24.02%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.05%

-4.06%