PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.14% соответственно.

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий USCGX и MVGIX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

USCGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.64

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.48

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

6.28

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между USCGX и MVGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и MVGIX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что сопоставимо с доходностью MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и MVGIX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-30.19%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.65%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-18.01%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-30.19%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.99%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-2.89%

-15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.04%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и MVGIX

USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

3.77%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

5.94%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

10.60%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

10.54%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

12.39%

+5.60%