PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с AGVHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVGIX с AGVHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX).

MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и AGVHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVGIX и AGVHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%3.32%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-3.56%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у AGVHX с доходностью -3.56%.

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%

AGVHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.95%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

American Funds Global Insight Fund

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX
Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с ANEFXAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAX

Сравнение комиссий MVGIX и AGVHX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AGVHX в 0.47%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
AGVHX
American Funds Global Insight Fund

Доходность на риск

MVGIX vs. AGVHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c AGVHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXAGVHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.68

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

6.91

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. AGVHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGVHX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и AGVHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXAGVHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Корреляция

Корреляция между MVGIX и AGVHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и AGVHX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности AGVHX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.22%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и AGVHX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, примерно равная максимальной просадке AGVHX в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и AGVHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVGIXAGVHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-29.73%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.56%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-25.52%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.90%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.19%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.51%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и AGVHX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 3.77%, в то время как у American Funds Global Insight Fund (AGVHX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGVHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVGIXAGVHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.20%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

9.98%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

15.26%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

14.53%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

17.17%

-4.78%