Сравнение MVGIX с RPGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX).
MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MVGIX и RPGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVGIX и RPGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -6.64% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MVGIX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у RPGEX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям RPGEX по среднегодовой доходности: 8.97% против 11.05% соответственно.
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
RPGEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVGIX и RPGEX
MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RPGEX в 0.91%.
Доходность на риск
MVGIX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск
MVGIX
RPGEX
Сравнение MVGIX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVGIX | RPGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.61 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.95 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 2.99 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVGIX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.61 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.16 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MVGIX и RPGEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVGIX и RPGEX
Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что меньше доходности RPGEX в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 12.34% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок MVGIX и RPGEX
Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и RPGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVGIX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -39.67% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -11.64% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -39.67% | +21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -39.67% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -10.50% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -7.64% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.86% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVGIX и RPGEX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 3.22%, в то время как у T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVGIX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 5.64% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 10.88% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 17.21% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 17.47% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 18.00% | -5.62% |