PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с PORTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVGIX с PORTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX).

MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и PORTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVGIX и PORTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		-7.91%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%28.20%-7.24%27.89%

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции MVGIX превзошли акции PORTX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.99% соответственно.

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%

PORTX

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.92%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-18.21%
1 год
-4.62%
3 года*
3.27%
5 лет*
1.30%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Trillium ESG Global Equity Fund

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с FGIAX
Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с VFIAXPORTX с FGIAXPORTX с VOOPORTX с UCEQXPORTX с CSUAXPORTX с RTXAX

Сравнение комиссий MVGIX и PORTX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PORTX в 1.30%.

PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

MVGIX vs. PORTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c PORTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXPORTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.33

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.27

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.95

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.39

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

-1.08

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. PORTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PORTX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и PORTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXPORTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.33

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.07

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.31

+0.41

Корреляция

Корреляция между MVGIX и PORTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и PORTX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и PORTX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и PORTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVGIXPORTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-51.71%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-20.78%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-31.32%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-31.34%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-20.78%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-11.73%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.48%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и PORTX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 3.22%, в то время как у Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PORTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVGIXPORTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.48%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

17.83%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

23.39%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

19.06%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

18.13%

-5.75%