Сравнение MVGIX с GAOAX
MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MVGIX returned 9.37%/yr vs 6.23%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. MVGIX charges 0.74%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.
Доходность
Сравнение доходности MVGIX и GAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVGIX показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции MVGIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.23% соответственно.
MVGIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 9.19%
GAOAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 5.60%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.23%
- Всё время*
- 6.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MVGIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 7.96% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 5.60% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Correlation
The correlation between MVGIX and GAOAX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MVGIX and GAOAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVGIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
MVGIX
GAOAX
Сравнение MVGIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVGIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 4.86 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVGIX и GAOAX
Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, примерно равная максимальной просадке GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и GAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVGIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -29.02% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -8.95% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.70% | -10.87% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -29.02% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -29.02% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -5.91% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.39% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVGIX и GAOAX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 2.42%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVGIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.68% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.30% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 10.83% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 11.29% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 10.95% | +1.41% |
Сравнение комиссий MVGIX и GAOAX
MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVGIX и GAOAX
Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности GAOAX в 8.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 8.82% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 9.95% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVGIX and GAOAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAOAX has higher volatility (3.68%) compared to MVGIX (2.42%). In terms of maximum drawdown, MVGIX dropped -30.19% vs GAOAX's -29.02%.
MVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVGIX и GAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор