Сравнение MVGIX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MVGIX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVGIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MVGIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции MVGIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 5.74% соответственно.
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVGIX и GAOAX
MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
MVGIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
MVGIX
GAOAX
Сравнение MVGIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVGIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.24 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.10 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.47 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVGIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MVGIX и GAOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVGIX и GAOAX
Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок MVGIX и GAOAX
Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, примерно равная максимальной просадке GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVGIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -29.02% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -8.95% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -29.02% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -29.02% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -7.61% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -6.01% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.20% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVGIX и GAOAX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 3.77%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVGIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.98% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 7.55% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 11.53% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 11.03% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 10.81% | +1.58% |