PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273H1712

CUSIP

55273H171

Эмитент

MFS

Дата выпуска

4 дек. 2013 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MVGIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) показал доход в 8.35% с начала года и 14.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MVGIX составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MVGIX

С начала года

8.35%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

3.37%

1 год

14.43%

3 года

11.00%

5 лет

11.66%

10 лет

8.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MVGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.63%2.20%-0.07%2.28%2.06%8.35%
20241.52%2.00%2.33%-2.40%3.13%0.81%4.63%4.08%0.13%-3.00%3.83%-4.60%12.64%
20234.17%-3.39%3.34%3.27%-2.51%2.93%1.59%-1.89%-2.59%-1.30%6.15%3.72%13.71%
2022-2.99%-1.99%2.25%-4.11%-0.07%-5.14%3.84%-3.15%-6.98%6.03%7.27%-2.37%-8.21%
2021-1.53%-0.07%4.12%3.52%2.58%0.70%2.14%2.16%-4.05%3.99%-2.65%5.23%16.85%
20200.41%-7.75%-11.42%7.17%2.83%1.01%4.87%2.98%-1.98%-2.68%7.66%4.10%5.47%
20195.81%2.29%0.79%1.41%-1.54%3.31%0.43%0.36%1.38%0.93%1.48%2.39%20.59%
20182.48%-3.95%0.06%0.69%-0.38%0.69%2.97%1.40%1.17%-3.84%2.26%-5.53%-2.40%
20172.35%2.21%0.85%0.91%3.78%0.20%0.95%0.71%0.39%0.94%3.02%0.84%18.49%
2016-2.36%0.28%6.16%-0.35%1.14%3.00%1.78%-0.92%-0.08%-2.79%-1.57%1.83%5.95%
2015-0.45%4.26%-0.66%1.23%-0.09%-2.14%2.50%-6.27%-1.97%5.91%-0.63%0.08%1.23%
2014-3.24%5.88%0.50%0.38%2.10%1.45%-1.39%2.34%-2.28%3.38%1.63%-0.74%10.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MVGIX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MVGIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Low Volatility Global Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.47
  • За 5 лет: 1.04
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Low Volatility Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.29$1.30$0.30$0.56$1.51$0.23$0.41$0.62$0.26$0.18$0.21$0.13

Дивидендный доход

7.24%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.94%1.59%1.94%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Low Volatility Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.12$1.30
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.30
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.39$0.56
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.32$1.51
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.23
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.41
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.43$0.62
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.26
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.18
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.21
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Low Volatility Global Equity Fund показал максимальную просадку в 30.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Low Volatility Global Equity Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.19%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.204
-18.01%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.388
-11.26%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.6118 апр. 2016 г.228
-10.78%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.104
-8.5%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.1328 апр. 2025 г.100
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...