- ISIN
- US55273H1712
- CUSIP
- 55273H171
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 4 дек. 2013 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции MVGIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MVGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,509.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) показал доход в 4.70% с начала года и 11.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MVGIX составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
MFS Low Volatility Global Equity Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 9.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MVGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MVGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.78% | 4.73% | -6.99% | 3.18% | -0.00% | -0.21% | 1.58% | 4.70% | |||||
| 2025 | 1.63% | 2.20% | -0.29% | 2.28% | 2.06% | 1.89% | -0.89% | 3.07% | 1.48% | -1.23% | 2.66% | 0.44% | 16.30% |
| 2024 | 1.52% | 2.00% | 2.33% | -2.40% | 3.13% | 0.81% | 4.63% | 4.08% | 0.13% | -3.00% | 3.83% | -4.60% | 12.64% |
| 2023 | 4.17% | -3.39% | 3.35% | 3.27% | -2.51% | 2.93% | 1.59% | -1.89% | -2.59% | -1.30% | 6.15% | 3.72% | 13.71% |
| 2022 | -2.99% | -1.99% | 2.25% | -4.11% | -0.07% | -5.14% | 3.84% | -3.15% | -6.98% | 6.03% | 7.27% | -2.37% | -8.21% |
| 2021 | -1.53% | -0.07% | 4.13% | 3.52% | 2.58% | 0.70% | 2.14% | 2.16% | -4.06% | 3.99% | -2.65% | 5.23% | 16.84% |
Метрики бенчмарка
MFS Low Volatility Global Equity Fund has an annualized alpha of 1.26%, beta of 0.62, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2013.
- This fund participated in 69.01% of S&P 500 Index downside but only 64.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.26%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 64.67%
- Участие в снижении
- 69.01%
Комиссия
Комиссия MVGIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVGIX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 9.71 | -5.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Low Volatility Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.89 | $1.29 | $0.30 | $0.56 | $1.51 | $0.23 | $0.41 | $0.62 | $0.26 | $0.18 | $0.21 |
Дивидендный доход | 10.26% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Low Volatility Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Low Volatility Global Equity Fund показал максимальную просадку в 30.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Low Volatility Global Equity Fund составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.19%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 16d | 9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.01%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 9mo 9d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.27%янв. 2016 г. | 8mo 3d | 2mo 29d | 11mo 2dмай 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-10.78%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo | 5mo 1dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-8.70%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 21d | 4mo 28dдек. 2024 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| MVGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -56.78% | +26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.10% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.70% | -18.90% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -25.43% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -33.92% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -10.70% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.09% | +0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVGIX
Добавьте MFS Low Volatility Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVGIX