- ISIN
- US55273H1712
- CUSIP
- 55273H171
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 4 дек. 2013 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции MVGIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MVGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,518.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) показал доход в 2.95% с начала года и 10.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MVGIX составила 9.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Low Volatility Global Equity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MVGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MVGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.78% | 4.73% | -6.99% | 3.18% | -0.00% | -0.34% | 2.95% | ||||||
| 2025 | 1.63% | 2.20% | -0.29% | 2.28% | 2.06% | 1.89% | -0.89% | 3.07% | 1.48% | -1.23% | 2.66% | 0.44% | 16.30% |
| 2024 | 1.52% | 2.00% | 2.33% | -2.40% | 3.13% | 0.81% | 4.63% | 4.08% | 0.13% | -3.00% | 3.83% | -4.60% | 12.64% |
| 2023 | 4.17% | -3.39% | 3.35% | 3.27% | -2.51% | 2.93% | 1.59% | -1.89% | -2.59% | -1.30% | 6.15% | 3.72% | 13.71% |
| 2022 | -2.99% | -1.99% | 2.25% | -4.11% | -0.07% | -5.14% | 3.84% | -3.15% | -6.98% | 6.03% | 7.27% | -2.37% | -8.21% |
| 2021 | -1.53% | -0.07% | 4.13% | 3.52% | 2.58% | 0.70% | 2.14% | 2.16% | -4.06% | 3.99% | -2.65% | 5.23% | 16.84% |
Метрики бенчмарка
MFS Low Volatility Global Equity Fund has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.63, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2013.
- This fund participated in 69.32% of S&P 500 Index downside but only 64.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 64.45%
- Участие в снижении
- 69.32%
Комиссия
Комиссия MVGIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVGIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MVGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.93 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 13.52 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Low Volatility Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.89 | $1.29 | $0.30 | $0.56 | $1.51 | $0.23 | $0.41 | $0.62 | $0.26 | $0.18 | $0.21 |
Дивидендный доход | 10.63% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Low Volatility Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Low Volatility Global Equity Fund показал максимальную просадку в 30.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Low Volatility Global Equity Fund составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.19%март 2020 г. | 1mo 10d | 8mo 16d | 9mo 26dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.01%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 9mo 9d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.27%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 2mo 29d | 11mo 27dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.78%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo | 5mo 1dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.70%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 21d | 4mo 28dдек. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| MVGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -56.78% | +26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.10% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.70% | -18.90% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -25.43% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -33.92% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.74% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -10.72% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.97% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVGIX
Добавьте MFS Low Volatility Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVGIX