PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVGIX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVGIX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции MVGIX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.48% соответственно.

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CWGIXMVGIX с APFDXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTXMVGIX с FGIAX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с GCCHXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTXCSUAX с CWGIX

Сравнение комиссий MVGIX и CSUAX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

MVGIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.63

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.17

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.36

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

10.32

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между MVGIX и CSUAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и CSUAX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и CSUAX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVGIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-52.20%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.98%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-20.45%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-35.05%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-4.38%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-8.49%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и CSUAX

MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) имеют волатильность 3.22% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVGIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.26%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

6.89%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

11.48%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

12.89%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

14.89%

-2.51%