Сравнение MVGIX с CSUAX
MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both mutual funds - MVGIX is a Global Equities fund managed by MFS, while CSUAX is a Infrastructure Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Over the past 10 years, MVGIX returned 9.37%/yr vs 7.25%/yr for CSUAX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MVGIX charges 0.74%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности MVGIX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVGIX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции MVGIX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.25% соответственно.
MVGIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 9.19%
CSUAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.25%
- Всё время*
- 9.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MVGIX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 7.96% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 12.13% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Correlation
The correlation between MVGIX and CSUAX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between MVGIX and CSUAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVGIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
MVGIX
CSUAX
Сравнение MVGIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVGIX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.71 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.49 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVGIX и CSUAX
Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVGIX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -52.20% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -5.99% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.70% | -11.83% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -20.45% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -35.05% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.91% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -8.39% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.91% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVGIX и CSUAX
MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) имеют волатильность 2.42% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVGIX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.49% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 8.14% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 10.12% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 13.00% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 14.88% | -2.52% |
Сравнение комиссий MVGIX и CSUAX
MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVGIX и CSUAX
Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности CSUAX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.63% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 9.95% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVGIX and CSUAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSUAX has higher volatility (2.49%) compared to MVGIX (2.42%). In terms of maximum drawdown, MVGIX dropped -30.19% vs CSUAX's -52.20%.
MVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVGIX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор