PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVGIX с CWGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVGIX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-4.19%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.27% соответственно.

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%

CWGIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-0.07%
1 год
19.60%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с CSUAXMVGIX с RPGEXMVGIX с APFDXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTXMVGIX с FGIAX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий MVGIX и CWGIX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

MVGIX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.78

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.57

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

6.75

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWGIX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между MVGIX и CWGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и CWGIX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что сопоставимо с доходностью CWGIX в 11.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		11.03%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и CWGIX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVGIXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-54.47%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.08%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-27.18%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-32.00%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-10.52%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-7.16%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.58%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и CWGIX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 3.22%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVGIXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.20%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

10.06%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

15.77%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

14.98%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

15.94%

-3.56%