PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVGIX с CWGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) and CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MVGIX returned 9.22%/yr vs 12.15%/yr for CWGIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MVGIX charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for CWGIX.

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.15% соответственно.

MVGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.44%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.22%

CWGIX

1 день
0.67%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.44%
6 месяцев
17.98%
1 год
34.17%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVGIX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		2.95%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		16.44%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Correlation

The correlation between MVGIX and CWGIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г.

0.85

Over the past year, the correlation between MVGIX and CWGIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с CSUAXMVGIX с RPGEXMVGIX с GAOAXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFXMVGIX с APFDX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Доходность на риск

MVGIX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXCWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.56

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.54

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.29

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

14.47

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.56

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и CWGIX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и CWGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVGIXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-54.47%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.52%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.70%

-15.56%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-27.18%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-32.00%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

0.00%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-7.13%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.39%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и CWGIX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 2.02%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVGIXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.41%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

11.08%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

13.51%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

15.20%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.05%

-3.66%

Сравнение комиссий MVGIX и CWGIX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и CWGIX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности CWGIX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		9.08%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.63%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

MVGIX and CWGIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWGIX has higher volatility (4.41%) compared to MVGIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, MVGIX dropped -30.19% vs CWGIX's -54.47%.

CWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVGIX и CWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор