PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 5.74% соответственно.

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий USCGX и GAOAX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

USCGX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.86

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.24

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.10

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

4.47

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.86

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между USCGX и GAOAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и GAOAX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и GAOAX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-29.02%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.95%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-29.02%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-29.02%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.61%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-6.01%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.20%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и GAOAX

USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.98%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.55%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

11.53%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

11.03%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

10.81%

+7.18%