PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с VHIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.07%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.76%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 5.83% против 17.69% соответственно.

GAOAX

1 день
0.85%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.10%
1 год
10.09%
3 года*
8.71%
5 лет*
2.03%
10 лет*
5.83%

VHIAX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.34%
1 год
15.80%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.09%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIXGAOAX с TWGGX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий GAOAX и VHIAX

И GAOAX, и VHIAX имеют комиссию равную 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

GAOAX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.76

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

3.66

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.34

+0.21

Корреляция

Корреляция между GAOAX и VHIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и VHIAX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.95%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.76%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и VHIAX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-85.49%

+56.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-15.76%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-35.25%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-35.25%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-11.64%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-40.35%

+34.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.98%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.81%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.94%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

12.67%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

22.64%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

22.44%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

22.16%

-11.35%