PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USCAX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 8.93% против 5.37% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с AZBIX
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND

Сравнение комиссий USCAX и USHYX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
USHYX
USAA High Income Fund

Доходность на риск

USCAX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.19

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.06

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.63

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

11.51

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.19

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.98

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.29

-0.98

Корреляция

Корреляция между USCAX и USHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и USHYX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и USHYX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-33.59%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-2.49%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-15.10%

-32.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-24.55%

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-1.49%

-21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-2.99%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

0.57%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и USHYX

USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

1.47%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

1.97%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

3.08%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

4.58%

+28.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

5.47%

+23.37%