Сравнение USCAX с USCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и USCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и USCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 1.71% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 0.55% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции USCAX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 9.01% против 6.77% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 9.01%
USCRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и USCRX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.
Доходность на риск
USCAX vs. USCRX — Ранг доходности на риск
USCAX
USCRX
Сравнение USCAX c USCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | USCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.16 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.16 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 9.47 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и USCRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и USCRX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности USCRX в 10.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.40% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.35% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и USCRX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и USCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -49.07% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -6.73% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -24.00% | -23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -24.00% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.29% | -4.13% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -5.48% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.74% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и USCRX
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.31% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 6.84% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 10.80% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.22% | 11.51% | +21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 11.05% | +17.79% |