PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 8.93% против 16.40% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с WEMMX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USCAX и USAGX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

USCAX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.27

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.50

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.28

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

12.04

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.27

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.19

+0.11

Корреляция

Корреляция между USCAX и USAGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и USAGX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и USAGX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-80.89%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-30.12%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-45.72%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-51.03%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-20.48%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-43.17%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

8.19%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) составляет 6.75%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

17.28%

-10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

35.61%

-22.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

43.15%

-20.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

32.19%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

32.80%

-3.96%