Сравнение USCAX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.46% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и RYOTX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
USCAX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
USCAX
RYOTX
Сравнение USCAX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.73 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.37 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.26 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 11.42 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.73 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и RYOTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и RYOTX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и RYOTX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -56.86% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -13.59% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -35.84% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -44.87% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -7.15% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -9.47% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.88% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и RYOTX
Текущая волатильность для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) составляет 6.75%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что USCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 9.07% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 17.62% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 26.53% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 23.39% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 23.03% | +5.81% |